국내 증권사 시스템에서 틱(Tick) 데이터 대신 1초 봉을 사용할 경우, HFT 조건식을 다음과 같이 조정해야 합니다. 데이터 처리 주기와 함수 지원 범위에 따라 최적화된 조건식 예시입니다.
1. 호가창 불균형 (1초 집계)
// 1초 동안의 매수/매도 체결량 집계
초당_매수체결량 = SUM(체결매수수량, 1초);
초당_매도체결량 = SUM(체결매도수량, 1초);
체결강도 = (초당_매수체결량 / (초당_매수체결량 + 초당_매도체결량)) * 100;
매수조건1 = 체결강도 > 65 AND
초당_매수체결량 > 3 * 이동평균(초당_매수체결량, 30초);2. 가격 가속도 (1초 단위 모멘텀)
// 1초 봉 기준 가속도 계산
현재가_변화율 = (현재가 - 1초전_종가) / 1초전_종가;
이전가_변화율 = (1초전_종가 - 2초전_종가) / 2초전_종가;
가속도 = 현재가_변화율 - 이전가_변화율;
매수조건2 = 가속도 > 0.0004 AND // 0.04% 이상 가속
EMA(종가, 5) > EMA(종가, 20); // 5초 vs 20초 EMA 골든크로스3. 거래량 폭발 (1초 봉 추정)
초당_거래량 = SUM(체결량, 1초);
거래량_EMA_10초 = 이동평균(초당_거래량, 10);
거래량_상위5퍼센트 = 초당_거래량 > PERCENTILE(초당_거래량, 95, 60); // 60초(1분) 기준
매수조건3 = 초당_거래량 > 2.5 * 거래량_EMA_10초 AND
거래량_상위5퍼센트;4. 변동성 필터 (1초 ATR 적용)
// 1초 봉 ATR 계산 (1분 기간)
초당_ATR = (최고값(고가,60) - 최저값(저가,60)) / 2;
변동성_필터 = 현재가 > 매수1호가 + 0.3 * 초당_ATR;5. 과매수 회피 (RSI 보조지표)
RSI_14초 = RSI(종가, 14);
과매수_필터 = RSI_14초 < 68;최종 통합 조건식 (1초 봉)
진입신호 = 매수조건1 AND
매수조건2 AND
매수조건3 AND
변동성_필터 AND
과매수_필터;
IF CROSS(진입신호, 0.5) THEN
BUY_AT_MARKET();조정 포인트 및 한계
- 지표 민감도 하락:
- 틱 데이터 대비 1초 지연 발생 → 가속도/거래량 임계값을 2~3배 완화
- 예: 틱 기준 0.02% → 1초 기준 0.04%~0.06%로 조정
- 실행 타이밍 보정:
// 1초 봉 종가 기준 신호 발생 시, 다음 봉 시초가에 매수 IF 진입신호[1] THEN BUY_AT_NEXT_OPEN();- 백테스트 주의사항:
- 슬리피지 고려: 1초 봉 백테스트는 실제 체결가(매수1/매도2호가)와 괴리 가능
- 고빈도 특성 약화: 초단타 매매보다 스캘핑(5~10초 홀딩) 전략으로 전환 필요
키움 API 예시 (1초 봉 처리)
# 키움 RealCondition 예시 (간략화)
condition = {
"조건명": "1초_HFT_매수",
"조건1": "체결강도 > 65 && 초당매수체결량 > 3*이평",
"조건2": "가속도 > 0.0004 && EMA5 > EMA20",
"조건3": "거래량 > 2.5*이평거래량 && 거래량상위5%",
"실행액션": "시장가매수"
}⚠️ 주의: 1초 단위 조건식은 HFT의 본질적 장점(마이크로초 단위 선점)을 상실하지만, 국내 시스템 제약 내에서 최적화된 접근법입니다. 실제 성과는 거래소 유동성과 주문 체결 효율에 크게 의존합니다.
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